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メジャーSQの風物詩

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3の倍数の月(3,6,9,12月)の第2金曜日の寄り前の板は普段と様子が異なります。日経平均採用銘柄の寄り値を操作しようとする大口の投資家が大ロットの注文を出して、さらにそれをカモフラージュするためにもっと大ロットの見せかけの注文を出しているのです。普段はあまり値動きがないような大型株の板が、平気で上や下に貼り付きます。

見せかけの注文は寄りの直前に取り消すか、同ロットの反対注文で打ち消しますが、寄り値を操作するための大ロットの注文は残します。金にものを言わせて寄り値を操作するのです。もちろんその注文で損失が出ることもあります。それでもいいのです。

日経平均先物でさらに大きなポジションを持っているのです。

先物はその名の通り「先(将来)」の「物(現物)」を売買する権利を取引していますが、日経平均には現物がありません。そこで、「先(将来)」の「値段(日経平均株価)」で清算する権利を取引しています。そしてその「先(将来)」ってのが「メジャーSQ(特別清算指数算出日)」で、「値段(特別清算指数)」が「メジャーSQの各銘柄の寄り付き値」で算出されるのです。そのメジャーSQが3の倍数の月(3,6,9,12月)の第2金曜日なのです。

チキン投資家を食い物にしているような大口の大人な投資家は、なかなか個別銘柄で大きなポジションを持てません。大きなポジションを持とうとすると自分の注文で株価が動いてしまいます。買っていくとどんどん値段が上がって、最後には高値で買うことになってしまいますし、売れば売るほど値段が下がって、最後にはたたき売りになってしまいます。

そこで先物です。日経平均先物で大きなポジションを取って、メジャーSQで日経平均寄与度の高い個別銘柄に大ロットの注文を入れて寄り値を操作する。仮に個別銘柄で多少損しても、先物で儲けが出れば誤差範囲です。大人はずるいのです。

とは言っても、大人が損失覚悟で大ロットの(あくまでもひよこ投資家™にとっての大ロットです)注文を出してくれるというのはチャンスです。株価が操作される可能性があるわけですから、普通に考えれば約定しないような価格で買えたり売れたりするかもしれません。一応希望価格での注文を出しておく価値はあります。

逆に、逆指値の執行条件にタッチしてしまう可能性もありますので、ロスカットの逆指値注文を出している場合は注意が必要かもしれません。

そして、メジャーSQを境にトレンドが変わる場合もありますので、注意が必要なのです。

ということで、メジャーSQの寄り前には細心の注意が必要なのです。

ん? メジャーSQ前に書けばよかった? いえいえ。ひよこ投資家™にそんな度胸はありません。

※投資は自己責任で計画的に。
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プロフィール

もきち♪

Author:もきち♪
個人事業主ですが株式投資のほうが主体になっています。

投資スタイルは逆張りナンピン。チキンになりきれないひよこ投資家™でピヨピヨトレードです。

2007年に投資信託を始めて、2009年に国内株式の個別銘柄投資を始めました。

中小企業診断士(診断業務休止中)でオンライン情報処理技術者です。

ブログでは株式投資とコンピュータの話がメインになるかな?

きほんゆるめに。。。

【FISCOソーシャルレポーター】ってのに公認されました。


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