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オプション取引基礎の基礎 その23

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オプション取引基礎の基礎」シリーズの続きです。その22で上の表を作成しました。

--うん。もうオプションの計算はばっちりだみょ

う~ん。確かに、ポートフォリオを組んで、清算日まで持ち越して自動精算された場合の損益までは計算できます。でも、例えばオプション取引の戦略である「カレンダースプレッド」(清算日が異なる同じ種類のオプションのロングとショートを組み合わせる)で、期近の清算日に期先のオプションも反対売買で清算するような場合には清算するまで損益額がわかりません。

反対売買は新しいオプションとして処理してもいいのですが、それだと一度組んだポートフォリオの損益額があいまいになってしまいます。

ここは清算が行われた時の損益も考えたくなります。原資産を先物価格としたところに問題があるのかもしれません。ちょっと方針を考えたいと思います。

方針が決まったらその24に続くと思います。
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Author:もきち♪
個人事業主ですが株式投資のほうが主体になっています。

投資スタイルは逆張りナンピン。チキンになりきれないひよこ投資家™でピヨピヨトレードです。

2007年に投資信託を始めて、2009年に国内株式の個別銘柄投資を始めました。

中小企業診断士(診断業務休止中)でオンライン情報処理技術者です。

ブログでは株式投資とコンピュータの話がメインになるかな?

きほんゆるめに。。。

【FISCOソーシャルレポーター】ってのに公認されました。


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