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ボラティリティによって手仕舞い価格を設定する「ATRトレーリングストップ」とは その1

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図1:7203 トヨタ自動車 日足6か月 ローソク足チャートと移動平均線ATRを添えて

ポジションを持って、うまく含み益が出たとして利食いのタイミングって難しい。さらに、含み損が出ているときの損切タイミングってのはもっと難しいものです。


相場というのはわからないものですが、唯一確かなことがあります。買えば下がって売れば上がります

つまり、利食いすればもっと上昇して利益をふいにして、損切りしたら価格が戻って損だけ確定してしまうものです。

--みょ 手仕舞いせずにずっとポジションを持っているしかないみょ

うん。でも手仕舞いせずに保有していると逆に含み益が減って含み損は膨らむのです。

これは。もう。そんなものなのです。仕方がない。相場の真理なのです。


となるとこの相場の真理と上手に付き合っていくしかありません。

そこで、一つの解決策として、ある一定のお約束を決めて手仕舞いタイミングを決めてしまうということが考えられます。

例えば、〇円利益が出たら利食いするとか、〇%含み損が出たら損切りするとかです。

でも、穏やかな値動きをしている時と、価格変動が激しい時と同じ基準でいいのかとという疑問が出ます。

そこで、今のボラティリティを考慮して基準を決めるという方法が考えられます。

そのボラティリティを考慮した基準というのが「ATRトレーリングストップ」です。

--みょ ATRってなんだか聞いたことがあるみょ

うん。「ATR(Average True Range)」を使って手仕舞いタイミングを検討する方法です。

具体的内容は「その2」に続きます。
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もきち♪

Author:もきち♪
個人事業主ですが株式投資のほうが主体になっています。

投資スタイルは逆張りナンピン。チキンになりきれないひよこ投資家™でピヨピヨトレードです。

2007年に投資信託を始めて、2009年に国内株式の個別銘柄投資を始めました。

中小企業診断士(診断業務休止中)でオンライン情報処理技術者です。

ブログでは株式投資とコンピュータの話を中心に書いています。

きほんゆるめに。。。

【FISCOソーシャルレポーター】ってのに公認されました。


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