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ボラティリティによって手仕舞い価格を設定する「ATRトレーリングストップ」とは その2

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図1:7203 トヨタ自動車 日足6か月 ローソク足チャートと移動平均線ATRを添えて

その1」に続いて「ATRトレーリングストップ」の具体的な内容を確認していきます。まずはATRを計算します。


ATR(Average True Range)」は、TR(True Range)の移動平均(Average)です。

TRは、日足で考えると以下の3つのうち最大のものです。

1.当日高値-前日終値
2.前日終値-当日安値
3.当日高値-当日安値


--みょ 3つ計算して最大のものを選ぶみょ

うん。でも、よく考えると、当日高値と前日終値の高いほうから当日安値と前日終値の安いほうを引けばいいのです。

TRの移動平均がATRとなります。

移動平均の期間は14日~25日を利用するのが一般的なようです。


TRの計算式は、当日高値と前日終値の高いほうから当日安値と前日終値の安いほうを引きます。

--みょ 高いほうと安いほうは知ってるみょ MAXとMINだみょ

うん。高いほうMAX(当日高値,前日終値)ー安いほうMIN(当日安値,前日終値)ですね。せっかくですので、以前おさらいした「ローソク足と移動平均線と一目均衡表」に追加していきます。

もちろん、新たに4本値を用意して作成してもOKです。その場合は列を変更してください。

「高値」が「C列」に、「安値」が「D列」に、「終値」が「E列」に、データが2行目から入っている場合に「Q3セル」から入力する場合の計算式は「=MAX(E2,C3)-MIN(E2,D3)」となります。

いつものようにオートフィルで下まで入力します。

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図2:TRの計算

続いてATRを計算しますが、ATRでは移動平均の期間をどうするかが問題になります。そのあたりは「その3」に続きます。
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Author:もきち♪
個人事業主ですが株式投資のほうが主体になっています。

投資スタイルは逆張りナンピン。チキンになりきれないひよこ投資家™でピヨピヨトレードです。

2007年に投資信託を始めて、2009年に国内株式の個別銘柄投資を始めました。

中小企業診断士(診断業務休止中)でオンライン情報処理技術者です。

ブログでは株式投資とコンピュータの話がメインになるかな?

きほんゆるめに。。。

【FISCOソーシャルレポーター】ってのに公認されました。


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