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ボラティリティによって手仕舞い価格を設定する「ATRトレーリングストップ」とは その3

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図1:TRの計算

その2」でTRが計算できました。


続いてATRの計算に入ります。ATRはTRの移動平均ですから、いつもの移動平均の計算で利用している「AVERAGE」関数を使います。

ここで、移動平均の期間を固定すればそのまま計算できますが、せっかくですので、期間を指定して変更できるようにしたいと思います。

ここから、ATRの期間をわかりやすいように「ATR(14)」のように、表記することにします。一般的ではないかもしれませんが、思いやりがある人には通じると思っています。


日足14日移動平均を例に進めます。

まず、期間を固定して考えます。14日移動平均ですから、TRが入っている上から14番目の行、例だと「R16」セルをクリックして、計算式入力欄左の「fx」をクリックします。

「関数の挿入」ウィンドウで「関数の検索」に「平均」と入力して検索するなどして「AVERAGE」関数を選択して「OK」ボタンをクリックします。

キャプチャ
図2:関数の挿入

「関数の引数」ウィンドウの「数値1」で平均を取るTRをドラッグして指定して「OK」ボタンをクリックします。

キャプチャ
図3:関数の引数


ATR(14)が計算できました。この期間を入力によって変更できるように修正します。

列の見出しセルに期間を入力することとして「R1」セルに「14」と入力します。

--みょ 見出しがいきなり数字だと何の列かわからないみょ 不親切だみょ

うん。数字だけではわかりにくいので、後で変更します。今は数字のまま進めます。

この数字の個数だけ平均を取ります。

--みょ 何だかややこしそうだみょ

うん。以前「Aroon Indicatorをエクセルで描こう」でもやりました。特定のセルに入っている個数分の範囲を指定するには「OFFSET」関数を使います。

「AVERAGE」関数の引数を「OFFSET」関数で指定します。書式は「OFFSET(基準,行数,列数,高さ,幅)」となります。

今回の例では、「基準」に同じ行のTRが表示されている「Q16」を指定して、「高さ」に移動平均の個数分「-14」を指定します。移動平均の期間は「R1」に入力されていますので、「-R1」を指定します。

「R1」セルは常に参照しますので、絶対参照として「$R$1」として参照します。

以上から、「R16」セルの計算式は「=AVERAGE(OFFSET(Q16,,,-$R$1,))」となります。


--みょ 式が完成したみょ

いえ。このままコピーすると、例えば期間を15とかに変更すると、「R16」セルはTRが空欄の「Q2」セルまで平均を取ることになって間違った平均値を表示することになります。また、20とかに変更するとエラーが出ます。

ということで、平均を取る期間に空白行(例では2)を追加した行より上は空白とします。指定したセルの行位置は「ROW」関数で調べられます。空白は「""」で指定します。

もしも(=IF)、セルの行位置(ROW())が、平均を取る期間($R$1)と空白行との和(+2)よりも小さかったら(<)、空白("")にする。もし(=IF)セルの行位置(ROW())が小さかったら(<)、平均を取る期間と空白行の和($R$1+2)よりも、空白("")で、違ったら計算値(AVERAGE(OFFSET(Q16,,,-$R$1,)))を表示する。

=IF(ROW()<$R$1+2,"",AVERAGE(OFFSET(Q16,,,-$R$1,)))

となります。これをオートフィルで埋めたら式の完成です。

ATRの計算式が完成しましたので、「その4」でお化粧とトレーリングストップに続きます。
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もきち♪

Author:もきち♪
個人事業主ですが株式投資のほうが主体になっています。

投資スタイルは逆張りナンピン。チキンになりきれないひよこ投資家™でピヨピヨトレードです。

2007年に投資信託を始めて、2009年に国内株式の個別銘柄投資を始めました。

中小企業診断士(診断業務休止中)でオンライン情報処理技術者です。

ブログでは株式投資とコンピュータの話を中心に書いています。

きほんゆるめに。。。

【FISCOソーシャルレポーター】ってのに公認されました。


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