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日経平均、ドル・円、WTI原油先物

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図1:日経平均、ドル・円、WTI原油先物6カ月推移(6か月前基準)

昨年9月からの日経平均株価上昇は目を見張るものでした。


でも、日経平均よりも上昇しているものもあります。

--みょ ビットコインだみょ 急上昇だみょ

う~ん。確かにビットコインも急上昇しましたが、その後下落に転じています。それでも6か月で4倍程度になっていますが、もっと伝統的な投資対象です。

図1に日経平均とドル・円とWTI原油先物を並べてみました。

--みょ 原油上がっているみょ

うん。ガソリン代が高くなっているのも納得です。


図1を見ると昨年11月中旬までは日経平均株価とWTI原油先物価格は連動していました。ちゃんと調べればきっと強い相関がありそうです。

でも、11月中旬から日経平均の上昇ペースが穏やかになってもWTI原油先物の上昇が止まりません。

日経平均でも十分上昇していると思っていましたが、もっと上昇しているのです。ビットコイン以外でも。


日経平均株価は昨年9月から急上昇しているというイメージでした。

でも、WTI原油先物価格はその間の上昇率が日経平均株価に負けていないだけでなく、日経平均株価の上昇ペースが落ちてからもそれまでの勢いそのままに上昇を続けています。

チャートの形を見る限りはまだまだ上昇しそうな勢いです。とはいってもこのままガソリン価格が上昇すると困りますし、いつまでも上昇する相場というのはありませんので、どこで反落するのかという話かと思います。

円高? ドル安?

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図1:ドル・円日足3か月チャート

円高・ドル安が進んでいます。1月9日の高値から11営業日で4円以上円高・ドル安に動いています。覚えとして今回の円高・ドル安について確認しておきます。


きっかけは黒田おじさんです。1月8日の終値は1ドル113.06円でした。

1月9日の金融調節で残存10年超25年以下の国債買い入れ額を2000億円から100億円減額して1900億円としました。また、残存25年を超える国債買入額を900億円から100億円減額して800億円としました。

翌10日には約2円の円高・ドル安をつけています。10日の終値が1ドル111.367円でした。


1月23日までだらだらと円高・ドル安が進んで、終値は110.313円でした。

昨日1月24日にムニューチン米財務長官が「ドル安は貿易にとって良いこと」と発言したと伝えられてドル安・円高が加速しています。

--みゅ? ドル安が貿易にいいことだってだれでも知っているみょ

うん。でも、政府のえらいさんが発言すると、政府としての意向だということで、少なくとも今の水準はアメリカ政府が容認しているということです。

すぐにロス商務長官が火消しに動きましたが、ドル安の動きは防げませんでした。24日終値は1ドル109.139まで円高・ドル安が進んでいます。


他にも要因はあるのでしょうが、大きな陰線は2本です。

結局黒田おじさんの買い入れオベの減額による円高と、ムニューチン発言によるドル安とが相次いだことで円高・ドル安が進んでいるということのようです。

どうやら円高でもあり、ドル安でもあるということかと思います。

NYダウが加速度的に上昇しています

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図1:数列の検証

107、54、30、23、8 と続いています。


--みょ また何かの数列?

うん。とりあえず「差」と「比」を計算しましたが、等差数列や等比数列ではありません。

--みょ どこから持ってきた数列?

うん。NYダウから持ってきました。


NYダウを切りのいい1000ドル更新するごとに色を変えてみました。

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図2:NYダウ1年推移

--みょ どんどん期間が短くなっているみょ

うん。この切りがいい1000ドルを更新するのにかかった営業日数が冒頭の数列なのです。

--みょ 大変だみょ 次はもっと短くて月末には毎日1000ドル上昇するみょ

うん。さすがにそれはないと思います。ビットコインじゃないんだから。


よく見ると107営業日かかった21000ドルから22000ドルの前の、20000ドルから21000ドルまで上昇するのに17営業日となっています。

たまたま4回連続したからと言って、傾向が出てきたと考えるのは早計なのかもしれません。

念のために2次近似線を追加してみます。

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図3:図2に2次近似線を追加

--みょ 近似されているみょ

うん。データから計算しましたので、近似されていますが、重要なのは2次近似で似たような曲線が描けるということなのかもしれません。


たまたまということもできますが、近似線を見ると傾向がないとは言い切れません。

ただ、このまま2次近似線に沿って上昇するとどんどん上昇ペースが上昇しますので、このまま近似線に沿うというのも考えられません。

ということで、この近似曲線からの乖離ポイントを探すということなのかと思います。

ビットコイン価格が少し荒れています

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図1:bitcoin($)1年チャート

韓国や中国の政府が仮想通貨取引禁止を検討しているとのことで、ビットコインが値崩れしているようです。


図1が1年間のビットコイン価格の推移です。

--みょ 大きく上下しているみょ

うん。1年前の安値が875ドルで、12月に高値19500ドルを付けています。実に22倍の変動です。そして今が11181ドルです。ピークの57%の水準です。ほぼ1か月で4割以上の下落です。

もうね。理解の範囲を超えています。ビットコインのファンダメンタル的裏付けの一つはマイニングコストだと思いますが、これほど急激にマイニングコストが変化するとは思えませんので、完全に投機的な動きと言ってもいいのかもしれません。


仮想通貨でブロックチェーンでマイニングだからフィンテックだといわれてけむに巻かれてはいても、単なる投機対象でしかないのかもしれません。

海外の事情はよく分かりませんが、少なくとも名古屋ではビットコインを使う機会もありません。実際にビットコインが使われている機会は微々たるものかもしれません。

単なる投機対象ならば、ある日突然価値がなくなることも考えられます。値動きの監視は継続するつもりですが、ひよこ投資家™にはとても手を出せるものではなさそうです。

昨年9月以来のドル安円高が進んでいます

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図1:ドル円日足6か月推移(2018/1/15 16:30現在)

ドル安円高が続いています。


為替は独立しているわけではなくて、相手通貨が存在します。

今回昨年9月以来4か月ぶりのドル安円高となってはいますが、円も米ドルも大きなイベントがあったわけではありません。

問題はユーロのようです。どうやら震源地はドイツです。ドイツで先週12日に二大政党が大連立協議入りで合意したとのことで、ユーロ高ドル安が進んで、その流れでドル安円高が進んでいるようです。

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図2:ユーロドル日足6か月

--みょ 上昇しているみょ

うん。上昇するとユーロ高ドル安です。ドル円よりも急激にユーロ高ドル安が進んでいます。


ドル円は昨年9月以来4か月ぶりのドル安円高ですが、ユーロドルの水準は2014年末以来3年ぶりとなっています。

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図3:ユーロドル月足5年推移

今回のドル安円高はまさにとばっちりのようです。

プロフィール

もきち♪

Author:もきち♪
個人事業主ですが株式投資のほうが主体になっています。

投資スタイルは逆張りナンピン。チキンになりきれないひよこ投資家™でピヨピヨトレードです。

2007年に投資信託を始めて、2009年に国内株式の個別銘柄投資を始めました。

中小企業診断士(診断業務休止中)でオンライン情報処理技術者です。

ブログでは株式投資とコンピュータの話を中心に書いています。

きほんゆるめに。。。

【FISCOソーシャルレポーター】ってのに公認されました。


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