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海外投資家と個人投資家の売買動向

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図1:投資主体別週間売買動向(百万円)

日本の株式市場では売買金額の約6割が海外投資家の資金です。海外投資家の売買動向は気になります。


海外投資家の売買動向は、日本取引所グループ(JPX)の投資部門別売買状況で公表されています。

図1は投資主体別の週間売買動向から海外投資家と日本の個人投資家の売買動向を1年間分並べたものです。

図1を見ると、7週連続で売り越していた海外投資家が2週連続で買い越しています。

--みょ 売りから買いにかわったみょ

うん。どうやら、トランプラリーで大幅に買いポジションを膨らませた海外投資家が買いポジションの解消を終えたように見えます。


誰かが売れば買う相手が必要です。海外投資家が売れば相手となる買い手が必要です。

図1を見ると、少なくともこの1年では海外投資家が売れば個人投資家が買って、海外投資家が買えば個人投資家が売っています。

海外投資家の相手はいたいけな国内の個人投資家なのです。

だとすると、損益が気になります。

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図2:図1に終値チャートを追加

図1に終値を追加してみました。

--みょ 海外投資家が買うと上がって売ると下がっているみょ

うん。何しろ海外投資家は売買代金の6割を占めているのです。

そして、恐ろしいことに、海外投資家が買って上昇していくときに売っているのは個人投資家なのです。

損益は計算するまでもないのかもしれません。


海外投資家は順張りで個人投資家は逆張りのようです。そして、この1年では海外投資家のほうが有利だったように見えます。

常にそうなのかはわかりませんが、大口に逆らってもなかなか勝ちは期待できません。

以前「海外投資家の売買状況を調べてみた」で確認したように、寄り付き前の外資系証券5社経由の注文状況を確認したほうがいいのかもしれません。

海外投資家の売買状況を調べてみた

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出所:JPX 投資部門別売買状況

日本株取引の6割は海外投資家が担っていると言われます。この海外投資家の売買動向が気になりますので、調べてみました。


日本取引所グループ(JPX:Japan Exchange Group)が毎週第4営業日に先週の「株式週間売買状況」を公表しています。

これをダウンロードすると「海外投資家」の売買動向を見ることができます。

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図1:JPX 株式週間売買状況 からダウンロードした株式売買状況

2017年3月第5週 ( 3/27 - 3/31 )では、東証1部全体で約20兆円の売買があって、そのうち海外投資家が12兆円売買しています。やはり東証1部の売買金額の6割は海外投資家が占めています。

気になる売買動向は、この1週間で738億円の売り越しとなっています。


--みょ 1週間をまとめて公表じゃ遅いみょ

うん。売買結果ではありませんが、寄り付き前の外資系証券5社経由の注文状況を毎朝8時過ぎにロイターなどが公表しています。

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出所:REUTERS 〔需給情報〕外資系証券経由の注文状況は170万株の買い越し観測=市場筋

--みょ んでも調べるのは大変だみょ

うん。証券会社のサイトでもロイターの記事を見ることができます。証券会社のサイトのほうが探しやすいかもしれません。

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出所:楽天証券 国内株式ニュース

4月7日は170万株の買い越し注文です。実際の約定はどうなるかわかりませんが、当日の動向を知る手掛かりにはなります。




日本株における海外投資家の取引が約6割ということですから、動向は気になります。

なかなか正確にリアルタイムで調べることは難しいのですが、動向を知る手掛かりはひよこ投資家™でも知ることができます。

あまり振り回される必要はないと思いますが、ある程度気にしておいたほうがいいのかもしれません。

会員登録とかしなくても相場関連データがダウンロードできるありがたいサイト 一覧

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図1:今回取り上げた会員登録とかしなくても相場関連データがダウンロードできるありがたいサイトいろいろ

その1」から「その4」でリストアップしたサイトの一覧です。


◆株価データサイト k-db.com
◆日本株全銘柄の株価一覧表


◆決算プロ


◆YAHOO! FINANCE


◆CME Group FedWatch Tool


◆日本銀行 指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果

◆日本銀行 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高


◆財務省 統計表一覧

◆内閣府 2015年度国民経済計算(2011年基準・2008SNA)


◆日本取引所グループ その他統計資料

◆日本取引所グループ 市場別時価総額

◆日経平均プロフィル ヒストリカルデータ


まだまだお世話になっているありがたいサイトはありますが、こうやって並べてみるとたくさんあります。ありがたいことです。

左のメニューにこのページのリンクを作って備忘録として使いたいと思っています。

会員登録とかしなくても相場関連データがダウンロードできるありがたいサイト その4

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出所:日本銀行 指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果

その3」で、アメリカの金利引き上げ確率をコピペできるサイトを確認しました。


ということで、今回は日本です。まずは日銀のETF買いの実績を確認します。

◆日本銀行 指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果

ここでは、今年と過去のETF買い入れ金額をエクセルファイルをZIP圧縮した形でダウンロードできます。

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図1:ダウンロードした日銀ETF買い入れ実績

同様に、日銀が保有している日本国債の残高もダウンロードできます。

◆日本銀行 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高

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出所:日本銀行 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高


国債の発行済み残高は財務省のサイトで確認できます。

◆財務省 統計表一覧

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出所:財務省 統計表一覧

バフェット指標などを解散するときにはGDPも必要になります。

◆内閣府 2015年度国民経済計算(2011年基準・2008SNA)

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出所:内閣府 2015年度国民経済計算(2011年基準・2008SNA)


上場企業の一覧を欲しい時もあります。

◆日本取引所グループ その他統計資料

東証に上場している銘柄の一覧がダウンロードできます。

そのほかにも、JPXからは、市場別の時価総額の推移などがダウンロードできます。

◆日本取引所グループ 市場別時価総額

日経平均株価全体のPBRやPERの推移を知りたい時などには、日経平均プロファイルが便利です。

◆日経平均プロフィル ヒストリカルデータ


備忘録を兼ねていますので、残しておきたいサイトはまだまだありますが、きりがないのでこのあたりで一度まとめたいと思います。

ということで、次回「一覧」にまとめたいと思います。

会員登録とかしなくても相場関連データがダウンロードできるありがたいサイト その3

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出所:CME Group FedWatch Tool

その2」までで国内株式と外国株式のデータがダウンロードできるサイトをリストアップしました。


限月別のFF金利先物価格から、マーケットが金利引き上げをどの程度織り込んでいるかを計算しています。

CME(シカゴ・マーカンタイル取引所:Chicago Mercantile Exchange)から計算方法と各FOMCごとに計算したマーケットが織り込んでいる利上げ確率が公表されています。

◆CME Group FedWatch Tool

とは言ってもダウンロードできるデータはありません。今回「ダウンロードできるサイト」をリストアップしていますが、ここはコピペで使うことになります。

棒グラフ右にある表をコピーしてエクセルなどの表計算ソフトに貼り付けて使います。

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出所:同上

エクセルなどに貼り付けてしまえばこちらのものです。

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図1:6月FOMCでの利上げ確率

マーケットは6月のFOMCまでの利上げを半分以上織り込んでいるようです。


利上げ確率の下にはFOMCメンバーの政策金利見通しである「ドットチャート」も表示されています。

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出所:同上

--みょ ダウンロードからずれてるみょ

うん。でもこんなところにありますよってことで。


ということで「その4」で日本政府や日銀のデータを確認します。

プロフィール

もきち♪

Author:もきち♪
個人事業主ですが株式投資のほうが主体になっています。

投資スタイルは逆張りナンピン。チキンになりきれないひよこ投資家™でピヨピヨトレードです。

2007年に投資信託を始めて、2009年に国内株式の個別銘柄投資を始めました。

中小企業診断士(診断業務休止中)でオンライン情報処理技術者です。

ブログでは株式投資とコンピュータの話を中心に書いています。

きほんゆるめに。。。

【FISCOソーシャルレポーター】ってのに公認されました。


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