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ドットチャート

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図1:ロイター ドットチャート FOMCメンバーによる金利予想

FOMC終了後の声明が発表されると、FOMCメンバーによる金利予想ドットチャートが話題になります。


ここで言うドットチャートは、図1のようにFOMCメンバーによる金利予想をそれぞれ一つのドットとして散布図として視覚化したものです。

チャートって言うからにはエクセルで作りたいと思うのですが、これが難しい。

--みょ 散布図だみょ

う~ん。いわゆる散布図ではないのです。同じ位置のドットを横に並べています。ちょっと独特です。横軸をややこしい関数で調節すれば可能かもしれませんが、おしゃれじゃない。


ということで、扱いやすいドットチャートがないかと思って探したらロイターが見つかりました。

図1のように、いわゆるドットチャートですが、このチャートが優れているのは、過去のドットチャートも確認できることです。

チャート上部に並んでいるスライダーをクリックすれば過去5年分のドットチャートを確認できます。

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図2:1年前のドットチャート

さらに、スライダー左の三角印を押すと、ドットチャート変化のアニメーションが再生されます。

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図3:ドットチャートの変化

--みょ アニメ?

うん。たまらん展開です。変化が一目瞭然です。ありがたい。


ドットチャートって独特です。他では見たことがない。

自分で作成できないってのは少し気持ちが悪いことだったりしますが、ロイターのドットチャートが使いやすいし、他で使うこともなさそうですので、とりあえずはこのままとします。

自分で作成する方法はほとんど趣味の領域だと思いますが、いい方法が見つかれば手順をまとめてみたいと思っています。

フェイスブックの仮想通貨?

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図1:ロイター 米下院の有力議員、フェイスブックに仮想通貨計画の停止求める

フェイスブックが仮想通貨を発行する計画だというニュースがありました。

フェイスブックは月間アクティブユーザーが世界で23億人を超えています。

--みょ 一大勢力になるみょ

うん。でもなんだかもめています。


なんでも。今は仮想通貨(Virtual Currency)とは呼ばずに、暗号資産(Crypto Asset)と呼ぶようです。

--みゅ 日本だけ?

いえ。2018年のG7でそう呼称したとのことですので、世界的な流れです。おとなは「通貨」と呼びたくないのかもしれません。

えらいさんにとって、コンピュータに数字を打ち込んだり、紙に「お金」って印刷したりするだけで得られる「通貨発行益(シニョリッジ:seigniorage)」ってのは大切です。

勝手に「通貨」を発行されたらたまったもんじゃありません。


昨日18日はフェイスブックの仮想通貨で盛り上がっていましたが、待ったをかける人もいるようです。

ロイターによると米下院の有力議員、フェイスブックに仮想通貨計画の停止求めるとのことです。

「フェイスブックは何十億もの人々のデータを保有しており、これまで繰り返し、データの保護と慎重な利用を軽視する姿勢を示してきた」と批判。仮想通貨立ち上げ計画によって同社は「野放しな事業拡大を継続し、利用者の生活にまで事業範囲を広げる」ことになるとした。

引用:同上

どうやら、個人データ流出問題を起こしたのに、資産管理なんてできるのかってことのようです。


フェイスブックが暗号資産を導入すると、莫大なユーザ数を背景にデファクトスタンダードとなる可能性もあります。

フェイスブックが導入しようとしている「リブラ(Libra)」の発行にはマスターカードやビザなどの有力企業がかかわっています。

ますますデファクトスタンダードとなる要素が備わっています。

横やりも入っていますが、今後実現するのかどうかを見守りたいと思っています。

令和時代の新相場格言 日経プラス10より

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図1:日経プラス10 バックナンバー

昨日BSテレ東の日経プラス10で相場格言を特集していました。

面白そうなので、指の運動も兼ねてメモりましたので、自分の覚えの意味もあってまとめてみます。

※あくまでももきち♪メモです。えらいさんの趣旨とは違うかもしれません。ご了承ください。


特集の構成は3部構成となっています。

1部は「ゲストが考える令和時代の新相場格言」、2部は「今も有効な相場格言」、3部は「時代に合わなくなってきた相場格言」でした。

ゲストはマーケットのえらいさん3人。松井証券 窪田朋一郎さん、ニッセイ基礎研究所 井出真吾さん、大和証券 木野内栄治さんでした(順不同 以下窪、井、木と表記)。

テレビでよく見るえらいさんたちです。


3人それぞれに新相場格言を発表してくれました。

窪:急落はタイムセールと思いましょ

東証は世界でも早く始まる市場です。何かネガティブ材料があった場合に、まずは東証で崩れます。ところが、翌日にはしれっと戻ったりします。特に月曜日。

目安は日経平均25日移動平均線からの乖離が4%。額で言うと1000円ぐらいということです。

他のゲストお二人も、900円以上下げたところで買えるといいとのコメントでした。

井:外野席にチャンスあり

近くで見ているとわからなくても、一歩引いたところから見ると全体が見渡しやすいということです。

木:相場は夜作られる

日中の動きよりも寄り付きの状況がマーケットの長めの状況を表している場合が多い。特に、取引が始まって30分間の動きに注目したいとのことでした。


時代が変わっても有効な相場格言です。過去のえらいさんが言っていることですから、時代が変わっても有効なものは有効なのです。

日経プラス10のインザマーケット出演者にアンケートしたトップ3は
1位:頭と尻尾はくれてやれ
2位:人のゆく裏に道あり花のやま
3位:相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく
でした。

ゲストが考える今も有効な相場格言は
木:「熊も稼げるし牛も稼げるが豚は稼げない」「上昇100日 下げ3日」「政策に売りなし
井:「頭と尻尾はくれてやれ」「二度に買うべし二度に売るべし
窪:「人の行く裏に道あり花の山」「麦わら帽子は冬に買え
でした。


時代に合わなくなってきた相場格言ってのはたくさんありそうですが、ゲストの皆様が特にピックアップしたのが以下になります。

井:麦わら帽子は冬に買え
窪:節分天井、彼岸底
木:2日新甫は荒れる

「麦わら帽子は冬に買え」は木野内さんが「今も有効な相場格言」としていますが、どうも着眼点が異なります。

木野内さんはアイスクリームとコカ・コーラを例に冬から夏にかけて高い確率で上昇していることを例に挙げていました。井出さんは情報がだれでも得られる現代ではすぐに価格に反映されてしまうということのようです。

「節分天井、彼岸底」と「2日新甫は荒れる」というのは最近のデータで検証すると合わないということです。

まあ。相場格言だけで売買するとことは無いとは思いますが、参考程度にとどめて、あくまでも自分でしっかりと調べて自己責任で投資するという当たり前のことが大切だと言っているのだと思います。

市場の流動性コストとETFのマーケットメイク制度

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図1:東証マネ部! ETFが買いやすくなる「マーケットメイク」とは?

板がスカスカの銘柄はなかなか参入できません。買いたいと思っても思った価格で買えませんし、売りたいと思っても思った価格で売れません。


--みょ どんな銘柄でも思った価格で売買できないみょ

うん。思った価格と言うのは語弊があるのかもしれません。直近で取引された現在値での売買ができないってことです。

東証マネ部! ETFが買いやすくなる「マーケットメイク」とは?で紹介されている例を見てみます。

現在値1000円で、売買単位1口のETFです。

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図2:同上

左側の<流動性のある銘柄>では、1円刻みの呼び値に対して上下ともに1000口以上の注文が入っています。

ところが、右側の<流動性の少ない銘柄>では現在値が1000円なのに対して、売り注文が1010円に5口、買い注文が992円に3口となっています。


--みょ 1000円で買えないの?

うん。10口の成り行き買い注文を入れると、<流動性のある銘柄>では10口すべてを1001円で買って総額10010円、<流動性の少ない銘柄>では1010円で5口と1015円で5口買って総額10125円となります。

売買手数料を別にして、<流動性の少ない銘柄>だと115円のコスト増となります。

--みょ 同じ1000円の銘柄を10口購入するのにコストが違うの?

うん。売りも同様に<流動性の少ない銘柄>では現在値よりも安い価格でしか売れません。これが流動性コストです。


これが個別株だとある程度は仕方がないのかもしれませんが、ETFだと他の同じような銘柄に流れてしまって、流動性の少ない銘柄はどんどん流動性が低くなります。

ということで、東証が2018年7月2日にETF市場におけるマーケットメイク制度を導入しました。

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図3:日本取引所グループ マーケットメイク制度

2019年4月からは「マーケットメイク制度 Version2.0」ってのが始まっています。

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図4:日本取引所グループ マーケットメイク制度 Version2.0


ひよこ投資家™のもきち♪は結構ETFが好きです。

少額で分散投資が可能です。

例えば日経平均に投資するのに、先物やオプションだとレバレッジが効きすぎるし、保証金が時々で変わるし、含み損が出ると保証金が足りなくなって追証なんて展開も考えられます。

でも、ETFだとレバレッジの有無が選択できるし、現物だったらそもそも保証金は不要です。

日本株の指数連動インデックスだったら、日銀の買い入れもあるし、マーケットメイクです。

ETFももう少し検討する必要があるのかもしれません。

1983年からの4本値データをダウンロードする

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図1:株式投資メモ 株価DB

個人投資家が登録とかせずに無料で4本値をダウンロードできるサイトが次々と閉鎖されました。このブログで紹介すると閉鎖に追い込まれますので、デスノート化しているかと思っていました。


でも、ありがたいことに以前ご紹介した「株式投資メモ 株価DB」がまだ頑張ってくれています。

登録とかせずに無料で4本値をダウンロードできます。ありがたい。

それも、1983年からという長期間の日足データをダウンロードできるのです。1983年というと、プラザ合意前です。ありがたい。


<7203>トヨタ自動車を例にダウンロード手順を確認します。

株式投資メモ 株価DBのトップページから「個別株価データ」をクリックします。

「個別株価データ」の「銘柄コード、銘柄名検索」欄に「トヨタ」と入力して「銘柄検索」ボタンをクリックします。もちろん「トヨタ自動車」でも「7203」でもOKです。

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図2:個別株価データページ

ページの中間あたりに「3116 トヨタ紡織(株)」と「7203 トヨタ自動車(株)」が表示されていますので、「7203 トヨタ自動車(株)」をクリックします。


個別銘柄ページの中間あたりに1803から年のボタンが並んでいます。

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図3:個別銘柄ページ

--みょ 下に4本値が表示されているみょ

うん。初期ページでは「直近300日」の4本値が表示されています。通常は300日を使いたいのですが、この4本値はダウンロードできません。

--みゅぅ ダウンロードできないと悲しいみょ

うん。「直近300日」はダウンロードできませんが、年毎の4本値はダウンロードできるのです。

まずは今年2019年のデータをダウンロードしてみます。「2019」ボタンをクリックします。


広告の下に「CSVデータダウンロードページへ」が表示されました。ポチリます。

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図4:単年のページ

CSVデータダウンロードページで「CSVダウンロード」ボタンをクリックします。

保存場所とファイル名を指定して保存します。デフォルトのファイル名は「7203_2019.csv」というように、証券コードと対象年が含まれています。

複数年のデータや、複数銘柄のデータをダウンロードするときにもデフォルトのファイル名で整理できます。ありがたい。


ダウンロードしたデータです。

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図5:7203_2019.csv

--みょ できたみょ

うん。あとは必要な年のデータをダウンロードしてつなげるだけです。

--みゅぅ んでも「終値調整値」ってのがあるみょ

うん。株式併合や分割等があったときに株価推移を連続して比較できるように調整した値です。1983年からの株価データとなると、株式併合や分割もありますので、調整が必要になります。

ということで、個人投資家が登録とかせずに無料で4本値をダウンロードできるサイトには頑張ってほしいと思うもきち♪君でした。

プロフィール

もきち♪

Author:もきち♪
個人事業主ですが株式投資のほうが主体になっています。

投資スタイルは逆張りナンピン。チキンになりきれないひよこ投資家™でピヨピヨトレードです。

2007年に投資信託を始めて、2009年に国内株式の個別銘柄投資を始めました。

中小企業診断士(診断業務休止中)でオンライン情報処理技術者です。

ブログでは株式投資とコンピュータの話を中心に書いています。

きほんゆるめに。。。

【FISCOソーシャルレポーター】ってのに公認されました。


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